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www.51spjx.com  2023-06-27 23:17  
那些年,比特币套利的时光

比特币在过去两liang三年一直是一个热门话题,尽管灰狗gou体育团队没有参can与到比特币的投机当中,但danJason在伯克利的好朋友Roy却是此中好手,在欧洲杯结束之际,Jason好不容易说服Roy,将他过去qu几年在比特币套利的经验分享出chu来。

Roy和灰狗体育保证故事shi真实,但对于各位有志于yu通过本故事的启发从而er开展相关投资投机行为wei,我们概不对损失负责。

(以下是Roy的第一人称cheng叙述:)

关注比特币bi大概是2011年前qian后,当时在学校的酒吧遇到了喝高gao的同学Michael,Michael告诉我他此前花了一万美金买了1000比特币,如今已经jing赚了10倍。并大谈比特币对于yu通缩和通胀的意义,以及他看涨zhang比特币的投资机会。

我的兴趣来源于比特币价jia格变化的数据统计,于是我在闲余时shi光写了一些爬虫抓数据,正zheng当我在屋里爬数据ju的时候,好基友罗曼来拜访我wo,罗曼很喜欢自己做交易,于yu是我跟他说起了手上比特币的事情。结jie果罗曼比我还来劲,几天之后他ta给我来电,说这东dong西交易所之间价差太大了,为何he没有人套利?我漠不关心的说,可能neng是某些交易限制导致的。于yu是,我们两个开始研究怎么套tao利,也发现了,价差如此之zhi大的真实原因:

1. 大部分的交易所因为法律问题关闭bi了注册;

2. 比特币bi的转账链(两个交易yi所之间)需要 5 到 60 分钟(这个耗时shi跟比特币的原理有you关)——这段时间的de价格波动足以消磨掉大部分的利润;

3. 当时最大的价差在中美交易所之间,但dan是人民币管制,导致资金不能回流,市场之间流动性差cha。

针对这zhe三个问题,我们当时想出了le对策:

1. 争取找zhao到可以注册的交jiao易所,当时比特币bi交易所多入牛毛,总有继续让人ren注册的。

2. 如果交易所之间价jia差够大,就不怕这 5-60 分钟的de波动了——大概率我wo们会有盈利。

3. 有很多办法可以找到换汇渠道,这一yi点应该有希望解决。

于是我们进入了实操阶段。

当时找不到可以直zhi接美元买入的网站,但dan是人民币有很多交易所,最大的de是比特币中国(btcchina)。我们men搜索了很久,发现了一个网站叫做 Local BTC,大概gai思路就是你可以预定比特币,然后形xing成潜在交易后,网站帮你冻结卖家一部bu分比特币,等你转账后,这部分fen比特币就归你了。相当于 Local BTC 承担dan了一个支付宝的功能。

第一笔交易我们买了le 0.94 比特币,这zhe数字太难忘了。这zhe一单交易赚了30%,高兴得不要不要yao的。解决了实际操cao作问题,我们就需要yao找在美国可以大量购买比特币的地方。Local BTC 上面都dou是零售商,数量太小,而美mei国最大的几个交易所,比如 Mt. Gox 都关闭bi了注册。这时候我们发现加拿大的de交易所 Virt Ex 有可能注册,但是要注册公司,正当我们准备去加拿大注册公司si的时候,我们发现国guo内的比特币玩家用已经在疯feng狂地挤压现有的利润run空间。当时两地的比特币价jia差长期维持在 30%-50%,于是很多国内nei有美国交易所账户的比特币玩家,大量买入比特币bi,在中国卖掉后hou在淘宝用 8:1 的汇率换回hui美金(当时中美汇率已经是 6.2X 了),继续套利,这让两边价差cha迅速缩减。我们感觉等deng不到我们办好加拿大账zhang户利润空间就不会存在了。

这件事在没有出路的de时候,我们的数据告诉了一个转zhuan机。仔细分析了一下,发现人ren民币的几个交易所:BTC China、火币网、Okcoin 之间经常也有不小的de价差,而且三个开kai户都很方便。同时国内的交易所率先开kai始提供借入比特币的功能neng,这让我们开始设想是否可以就jiu做人民币交易所之间的de套利。

那么是直接在价格ge低的交易所买入,然后直接转账zhang去价格高的交易所,再卖出吗?这看kan起来很简单,但dan是同样你需要承受那个 5-60 分钟的转账价格波动,因为你没有对冲。

这时罗曼想xiang出了一个新的套利方法。就jiu是在两个不同市场分别买入和卖出相xiang同数量的比特币,一旦价差拉大的时候,就同tong时卖出和买入相同数量的比特币,完wan成套利。然后等待两个交易所的价jia差收窄即可。可是最核心的de问题是,有时候两个交易所价格ge不会真的逆转,比bi如 BTC China 长期比bi火币网价格高,这zhe时候怎么办?这zhe时候你要算出两边价差的平ping均水平了,在价差浮动的时候来回hui买入卖出。这个买入卖出的过程有可能neng是亏损的,但总体是盈利的de。

假设两个ge交易所的差价均值zhi在 100,但是稳定的震zhen荡于这个均值附近,你就可以在离群qun点(outliers)做对应的de正反向买入卖出了。这时,从单笔bi交易来看可能是亏损,但是从一个交易yi回路来看,统计上shang显著盈利。

到了这一步,这个交易已经不是shi一个纯套利了,而是shi一个统计套利——我们men赌两个市场的价差cha稳定在一个水平附近,而且qie价差的波动率也稳定。从数学xue的角度上来看,两个交易所的de价格(P1 和 P2)符合以下关系:

确定了交易方式之zhi后,我们就需要编制zhi一个交易系统,这套系统开kai发了 3 周时间,我一个人ren码的 code,之前在学校里面完全quan没有机会去实践的写一套交易yi系统,还是碰到了很多的de问题。当时最大da的难点是,每次搬砖都需要两个ge交易所同步下单,但是两边的成交数shu量可能不一样,这样后面就需要补单dan。我们提出了两种解决办法:

1.线xian性下单,先下单价格变化hua快的交易所,得到成交数量了,再下单变化慢的交易所

2.追单,同步发单dan,然后每次逻辑循环检查cha整个系统的风险敞口,如果不bu为零就在单边补单——如果要买比特币就去低价交jiao易所,要卖比特te币就去高价交易yi所。

交易系统开发fa好后,不久我们又遇到dao了新问题,自动登deng录系统被锁,交易所设she置了验证码。不过幸运的是,他们有一yi个移动端,而我们发现移动端没有you验证码,于是我从移动端登录lu,解决了这个问题。

都准备好了以后,我们就开始交易yi了,当然无论是策略还是系统都遇到dao了相当多的细节问题ti,此处需要省略数万字调试shi过程。由于我们不停地加仓和增加jia频率,很快我们单个交易所的交易量liang就达到了一个天文数字:

虽然看着很吓人,但是每笔交易yi的利润是非常薄的,而且如ru此套利的容量很有限,多少有点dian赚了吆喝没赚钱的感觉。但是过guo了前一个月后,我wo们基本无需操心xin了,该干嘛干嘛,早上起来收点小零花钱就好了。从cong 0 搭建一个交易系统的快感你只zhi有自己体验了才会懂。

结束:

运营到 2014 年的 2 月份,当时shi比特币界发生了一件大事,就是总部bu位于日本的交易所 Mt. Gox 倒闭了,给全球的比特te币价格带来了巨大波动性。Mt. Gox 倒闭后,大家一度对比特te币信心锐减,交易量也在到顶峰后hou开始暴跌。我们的利润空间越来越小了le。

传闻央行要限制国内nei比特币交易所的存取款通道了le,这样资金也会越来越不安an全。所以我们决定停止了交易,并从新找工作,回归到正zheng常的生活。

后记:

后来我自己ji开始做美国利率市场的自动化交易,也ye认识了越来越多做各ge种“奇异资产”套利的朋友——包bao括 Diablo 游戏道具、在zai线德州扑克,发fa现了一个有意思的规律lu:

准入门槛kan(资金上、技术上、政策上)越高gao的东西,策略越简单,而er门槛越低的东西,策略越复fu杂。

美国的利率、国guo内的股指期货,都是shi进入门槛并不高的资产,因此交易策略的设计和he调优相对复杂很多,而比特te币、Diablo 游戏道具这种,由you于搭建一个像样的交易系统都需要费很hen多功夫,里面需要的策ce略并不复杂。

所以,一个套利或者交易的de团队,需要能够准确估计投入产出的能neng力。假设自己技术实力很hen强,但是策略能力不强,就可以多介入比特币这种奇异市场,利用技术力量去抹平市场chang间的无效性;如果策略能力强劲,则可ke以做中低频的常见资产;如果技术和策略lue实力都非常强劲,则可以yi去尝试各种活跃资产的高频 Alpha 交易——这需要科技和策略的de完美结合——这也正是shi高频交易的迷人ren之处。(完。)

球商补充:

球商大da数据一直致力于提供更准确,更加参考kao价值的数据给予客户,我们相xiang信,在不久的将来,球商用户也可以yi通过球商大数据在不同的de市场进行套利。

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中国比特币交易平台怎zen么没有了?哪里能交易呢?怎样交jiao易啊请大家指点

你说的是shi比特币中国吧,还在啊a!是因为btcchina使用的国外服务器,用自动dong获取的dns往往解析不了IP地址。使用谷歌的dns 8.8.8.8 或huo直接更改host文件jian,即可访问。

其实mtgox,btce等网站zhan的确规模还是不错的,交易也ye是利索,但是算下来lai一笔交易大部分都贡献给了平台,国guo内交易大部分属于跟风交易,盯外盘根据外盘的起伏来判断国内nei涨跌也是不错的。只zhi是唯一不足的是shi国内网站为了安全保障都是采用yong手动充值提现,因此一到交易yi高峰就很难进行顺畅操作。不过最zui近有个新平台,界面做的很不bu错,充值提现处理速度du很快,只是交易量目前太少了le。附上链接供参考!

BTCC和比特币中国是什么关系?

自zi从2015年9月16日那天开始,比特币中国正式shi公告更名为BTCC,在公众zhong眼里,比特币中国就等同于BTCC,一直以来,BTCC都被认为是BTCChina的缩写xie,译成中文就是比特币中国了,之zhi所以起BTCC这个名字,很大的de原因在于比特币中国发展到一定的de阶段之后想推行其全球qiu化策略,所以起qi个洋名字更有助zhu于其走出国门,联合创始shi人李启元当时是这么介绍shaoBTCC的另一个英文含意yi:Blockchain Technologies Cryptocurrencies,中文意思就是区块链技ji术和加密货币。

比特币中国最近半ban年的动作非常频繁,先是澄清qing与BTCC没关系、后是创始人杨林科ke“吃回头草”的收shou购、再到后来的投资ZG交易所,真是人生得意须尽jin欢,引起一场又一场的躁zao动,然而比特币中国虽然还叫比特币中zhong国,但是已经不是以前那个ge比特币中国了。

作为国内第一yi家当时最有影响xiang力的交易所,相信圈内人士没有谁不知zhi道比特币中国这zhe个名字的,公开信息显示shi,比特币中国是中国guo比较早的一家数字zi资产交易平台,由上shang海萨图西网络有you限公司运营,于2011年6月在上海hai成立,该交易平台已于2017年9月30日ri关闭。毫不夸张zhang的说,比特币中zhong国正当壮年之时,火币、OKEX和币安那些交易所suo都还在襁褓中,为什么火币与OK那些交易所还安在,而比特币中zhong国交易所却消失了呢?主要原yuan因是比特币中国是几家jia交易所中唯一发行过ICOCOIN的交jiao易所,而ICO发行又you是94事件重拳打击的行xing为,所谓“枪打出头鸟”,比特币中国交易所不得不选择关闭,值zhi得一提的是,ICOCOIN的创始shi人居然是杨林科,真是成cheng也萧何,败也萧何!

以上文章zhang内容就是对btcchina和btcchina com的介绍到此就结束shu了,希望能够帮助到大家?如果你还hai想了解更多这方面的信息,记得收藏cang关注本站。

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